夏普比率高好还是低好(夏普比率大于3的基金)

在挑选基金的时候,有的基金的看上去收益率很高,但基民往往忽视一点,高收益率背后可能是在承受较高风险的情况下取得的,因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面,衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面,夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。

1、夏普比例表示投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过报酬率。在承受一定风险的情况下,所获得的超额回报,所以,值越高越好!

夏普比率高好还是低好(夏普比率大于3的基金)

2、夏普指数越高,表明每单位风险的报酬越高,该投资工具越理想。夏普比率低意味着基金是通过承担较高的风险获取收益,夏普比率高意味着基金分散和降低非系统性风险的能力较高,收益率还有上升空间。

3、夏普比率与其他很多指标一样,衡量的是基金的历史表现, 因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。

4、一般情况下,建议基民选择夏普比率超过1的基金产品。

5、夏普比率公式为S = (R – r) / σ。分子为投资者期望回报率-无风险回报率(银行定存或国债收益率),这个值表示投资者希望获得的收益。而分母是回报率的标准方差,这个值当然越低越好。如果标准方差值偏离大,说明背后操盘者水平不稳定。

6、夏普比率的不足在于使用方差作为风险的测度方法,使得夏普比率要求时间序列是平稳的,对非线性收益分布无能为力(突发事件、黑天鹅事件),同时不能达到奖励收益和惩罚风险的目的。


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