最大回撤率怎么计算(基金最大回撤计算公式)

什么是最大回撤?

简单地说,就是从任一高点到其后续最低点的下跌幅度的最大值。

什么是最大回撤率?

最大回撤率是一个风险控制指标,描述了投资者可能面临的最大亏损。最大回撤率越小越好,越大说明风险越大。

举个例子,一只基金在净值1元时买入,过了几个月上涨到了2元,又过了一个月,下降到了1.5元,那么最大回撤率=(2-1.5)/2=25%,最大回撤=2-1.5=0.5。

最大回撤率怎么计算(基金最大回撤计算公式)

最大回撤如何计算呢?

第一步,找到图中的局部高点:有A、C、E、G、I五个点;

第二步,找到局部高点对应的后续最低点,分别是A→F、C→F、E→F、G→H、I→J。注意A对应的后续最低点是F,而不是B,因为F比B点更低。同样,C点的后续低点也是F,而不是D点,因为F比D点更低。

第三步,找出局部高点到后续最低点的最大跌幅,比较之后,显然是C→F的跌幅是最大的,按照定义,最大回撤就是C到F的下跌幅度。

最大回撤率如何计算呢?

第一步,找到图中的局部高点:有A、C、E、G、I五个点;

第二步,找到局部高点对应的后续最低点,分别是A→F、C→F、E→F、G→H、I→J。

第三步,用局部高点到后续最低点的跌幅除以局部高点,得到回撤比率,比较这五个回撤比率,找出最大回撤率,(Price_c – Price_f)/Price_c。

最大回撤一定对应着最大回撤率吗?

不一定。比如,一只股票价格从(A时点)20元跌到(B时点)10元,然后拉升到(C时点)30元,之后又跌到(D时点)19元。从A到D时间范围内的最大回撤是30-19=11,但是最大回撤率是(20-10)/20=50%。


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